IN KOOPERATION MIT Seminar-Programm 2016 · Seminar-Programm 2016 IN KOOPERATION MIT Grundlagen...

IN KOOPERATION MIT

Seminar-Programm 2016

www.risiko-manager.com

Grundlagen

Liquiditätsrisiken

Kreditrisiken

Meldewesen

Derivate und Verbriefungen

Leverage Ratio und Asset Encumbrance

RISIKO MANAGER ist die führende deutsche Fachzeitschrift für Risikomanagement. Im Abo enthalten sind alle Printversionen sowie ein Premium-Login auf der Website.

Die Printversion ab 2016 umfasst 10 Hefte pro Jahr. Der geschlossene

Content-Bereich enthält sämtliche Ausgaben der Zeitschrift seit Heft 1 (2006) im digitalen Volltext.

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FACHZEITSCHRIFT FÜR RISIKO-EXPERTEN

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Das Abo für Risiko-ExpertenPrint und online

3

Sehr geehrte Interessentinnen und Interessenten,

die aktuellen Entwicklungen im Bankenaufsichtsrecht sind geprägt von neuen und umfassenden Meldewesen-Anforderungen. Hier sind insbe-sondere die CoRep- und FinRep-Regelungen zu nennen, die alle Banken im Rahmen der Umsetzungsprojekte vor große Herausforderungen stel-len. Denn mit den aktuellen Neuerungen steigt nicht nur der Umfang der Regelungen, sondern auch deren Komplexität – zum Teil mit noch nicht absehbaren Wechselwirkungen auf andere Geschäftsfelder der Institute. In diesem von melderechtlichen Anforderungen dominierten Umfeld bieten wir in Kooperation mit der SKS Unternehmens beratung GmbH & Co. KG eine Seminarreihe zu allen Frage stellungen des Meldewesens an. Dabei verfolgen die Seminare insbesondere das Ziel, sowohl theoretische Anfor-derungen umfassend zu vermitteln als auch die aus Praxissicht relevanten Fragestellungen zu diskutieren und im Rahmen geeigneter Fallbeispiele zu vertiefen. Hierfür werden ausschließlich Referentinnen und Referenten eingesetzt, die auf eine langjährige Projekt- und Meldewesenerfahrung zu-rückgreifen.

Machen Sie sich auf den folgenden Seiten selbst ein Bild von unserem um-fangreichen Seminarangebot für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im professionellen Risikomanagement.

Wir freuen uns gemeinsam mit Ihnen auf ein spannendes Veranstaltungs-jahr 2016.

Ihr

Stefan Lödorf

4RISIKO MANAGER – Seminare

AnsprechpartnerWenn Sie mehr zu unserem Seminarprogramm erfahren wollen, Fragen haben oder Anregungen äußern möchten, ist unser Veranstaltungsmanage-ment für Sie da.

Per E-Mail erreichen Sie uns [email protected] oder telefonischunter 0221/5490-133.

Tagesaktuelle Informationen zu unserem Se mi nar-programm bieten wir Ihnen unterwww.risiko-manager-trainings.com

Referentinnen und ReferentenUnsere Referentinnen und Referenten verfügen als Führungskräfte im Bankwesen, Spezialisten oder Rechtsexperten über ein fundiertes Praxis-wissen und vermitteln dies im regen fachlichen Austausch mit den Teilnehmerinnen und Teil-nehmern.

AnmeldungIhre Anmeldungen zu den Veranstaltungen sen-den Sie bitte schriftlich

per Fax an 0221/5490-315, per E-Mail an [email protected] oder online über unsere Website www.risiko-manager-trainings.com

Nach Eingang Ihrer Anmeldung erhalten Sie von uns eine Bestätigung per E-Mail.

SeminargebührDie Seminargebühr pro Tag beträgt 850,00 ¤. Der zweite und jeder weitere Teilnehmer eines Kre-ditinstituts zum gleichen Seminarthema am glei-chen Termin erhält einen Rabatt von 20 Prozent. Alle Preise verstehen sich zuzüglich der gesetz-ichen Mehrwertsteuer.

SeminarorteSeminare in Köln finden in den Räumlichkeiten der

Bank-Verlag GmbH Wendelinstraße 150933 Köln

statt.

Seminare in Frankfurt finden entweder in den Räumlichkeiten der

SKS Unternehmensberatung GmbH & Co. KG Wiesenhüttenplatz 2660329 Frankfurt

oder

Bank-Verlag GmbH Taunusanlage 1160329 Frankfurt

statt.

Inhaltliche VerantwortungDie Seminare werden von der Bank-Verlag GmbH in Kooperation mit der SKS Unternehmensbera-tung GmbH & Co. KG angeboten.

Allgemeines

5

Inhaltsverzeichnis

Übersicht 2016 6

Seminare

Gesetzliche Grundlagen bankaufsichtsrechtlicher Meldungen (=Meldewesenüberblick) 8

Funktionsweise und aufsichtsrechtliche Behandlung von Verbriefungsinstrumenten 9

Leverage Ratio und Asset Encumbrance 10

Solvabilitätsregime – Kreditrisikostandardansatz 11

Solvabilitätsregime – IRB-Ansatz 12

Large Exposure (Großkredite) und Millionenkreditmeldungen 13

Bildung von Kreditnehmereinheiten und Gruppen verbundener Kunden 14

Überblick über die bankenstatistischen Meldungen 15

Liquidität und LCR / NSFR 16

Einführung aufsichtskonforme Risikosteuerung (MaRisk / EZB- SREP) 17

Ratingverfahren: Modellerstellung, Validierung und Optimierung 18


2016 – Übersicht der Seminare

Februar Ort Seminar Weitere Infos

17.-18.02.2016 Fra Gesetzliche Grundlagen bankaufsichtsrechtlicher Meldungen (= Meldewesenüberblick) S. 8

März Ort Seminar Weitere Infos

16.03.2016 K Einführung aufsichtskonforme Risikosteuerung (MaRisk / EZB- SREP) S. 17

17.03.2016 K Ratingverfahren: Modellerstellung, Validierung und Optimierung S. 18

16.-17.03.2016 Fra Large Exposure (Großkredit-) und Millionenkredit- meldungen S. 13

April Ort Seminar Weitere Infos

19.04.2016 Fra (BV) Leverage Ratio und Asset Encumbrance S. 10

20.-21.04.2016 Fra Überblick über die Bankenstatistischen Meldungen S. 15

22.04.2016 Fra Liquidität und LCR / NSFR S. 16

Mai Ort Seminar Weitere Infos

18.-19.05.2016 Fra Solvabilitätsregime – Kreditrisikostandardansatz S. 11

Juni Ort Seminar Weitere Infos

21.-22.06.2016 Fra (BV) Bildung von Kreditnehmereinheiten und Gruppen verbundener Kunden S. 14

K = KölnFra = Frankfurt SKSFra (BV) = Frankfurt Bank-Verlag

7

Juli Ort Seminar Weitere Infos

12.-13.07.2016 K Gesetzliche Grundlagen bankaufsichtsrechtlicher Meldungen (= Meldewesenüberblick) S. 8

September Ort Seminar Weitere Infos

27.09.2016 Fra (BV) Einführung aufsichtskonforme Risikosteuerung (MaRisk / EZB-SREP) S. 17

28.09.2016 Fra (BV) Ratingverfahren: Modellerstellung, Validierung und Optimierung S. 18

29.09.2016 Fra Solvabilitätsregime – IRB-Ansatz S. 12

29.-30.09.2016 K Large Exposure (Großkredit-) und Millionenkredit- meldungen S. 13

30.09.2016 Fra (BV) Funktionsweise und aufsichtsrechtliche Behandlung von Verbriefungsinstrumenten S. 9

Oktober Ort Seminar Weitere Infos

18.10.2016 K Leverage Ratio und Asset Encumbrance S. 10

19.-20.10.2016 K Überblick über die bankenstatistischen Meldungen S. 15

21.10.2016 K Liquidität und LCR / NSFR S. 16

November Ort Seminar Weitere Infos

10.-11.11.2016 K Solvabilitätsregime – Kreditrisikostandardansatz S. 11

23.-24.11.2016 Fra (BV) Gesetzliche Grundlagen bankaufsichtsrechtlicher Meldungen (= Meldewesenüberblick) S. 8

K = KölnFra = Frankfurt SKSFra (BV) = Frankfurt Bank-Verlag


Large Exposure- und Millionenkreditmeldun-gen: Meldepflichten, Überblick über Stamm-daten- und Betragsdatenformulare; Definition und Bildung der Gruppe verbundener Kunden sowie von Kreditnehmer- und Risikoeinheiten

Liquiditätsmeldung: Zahlungsmittel und Zahlungsverpflichtungen sowie deren Be-messungsgrundlagen

Definition von LCR und NSFR Aktuelle Entwicklungen

Anhand diverser Beispiele werden die Inhalte und das Ausfüllen der Meldeformulare verdeutlicht.

ZielgruppeIT-Mitarbeiter, Bankmitarbeiter mit technischer Ausrichtung, die bislang keine oder wenig Berüh-rungspunkte mit dem Meldewesen hatten, aber Grundlagenkenntnisse des Bankgeschäfts besit-zen. Außerdem Meldewesen-Neueinsteiger aus allen Meldewesen-Fachbereichen.

VoraussetzungenWünschenswert sind Grundkenntnisse hinsicht-lich diverser Bankprodukte.

SeminarzielDie Seminarteilnehmer erhalten einen intensiven Überblick über die gesetzlichen Grundlagen des bankaufsichtlichen Meldewesens auf Basis der CRR und CRD IV und vertiefen das Wissen anhand vieler praktischer Beispiele und Übungen.

Inhalte Rechtsgrundlagen und Organe der Institutsauf-

sicht sowie Komponenten des Meldewesens Abgrenzung Handelsbuchinstitut / Nichthan-

delsbuchinstitut Definition von Eigenkapital und Eigenkapital-

puffern sowie Behandlung nicht signifikanter Finanz-Beteiligungen

Definition und Bemessungsgrundlage von Bilanzaktiva, traditionell außerbilanziellen Geschäften und Derivaten (Ursprungsmethode und Marktbewertungsmethode)

Solvabilitätsmeldung: Übersicht über Adressausfallrisiken, kurzer Überblick über Marktpreisrisiken und operationelle Risiken, Vorstellung der Meldeformulare des Solvabili-tätsregimes

Termine Köln12.-13.07.2016

Termine Frankfurt17.-18.02.2016 23.-24.11.2016

ReferentinMonika Geiger

Gebühr 1.700,00 EUR (zzgl. MwSt.)

Gesetzliche Grundlagen bankaufsichtlicher Meldungen (= Meldewesenüberblick)

9

IRB Ansatz (Ratingbasierter Ansatz, Internal Assessment Approach, Supervisory Formula Approach; Ausnahmen)

Anforderungen der Offenlegung Anforderungen der CRR gemäß originate

to distribute Gegebenenfalls aktuelle gesetzliche

Änderungen

ZielgruppeFach- und Führungskräfte im Bereich Rechnungs-wesen, Meldewesen, Controlling, Risikocontrol-ling, Abwicklung.

VoraussetzungenWünschenswert sind Grundkenntnisse im Melde-wesen.

SeminarzielDie Seminarteilnehmer erhalten einen Überblick über marktgängige Produkte und die Funktions-weise von Verbriefungen. Darauf aufbauend wird im zweiten Teil des Seminars die aufsichtsrecht-liche Behandlung erörtert und Spezialfragen dis-kutiert.

Inhalte Ökonomische Grundlagen

grundsätzliche Funktionsweise einer Verbriefung

verschiedene Arten von Verbriefungen (Term Deal versus ABCP-Programm, andere Produkte mit hohem Leverage)

Rolle von Verbriefungen in der Finanzkrise (Subprime, CDO)

Aufsichtsrechtliche Behandlung von Verbrie-fungen

Abgrenzung von Verbriefungen und Spezialfinanzierungen und „Tranched Cover“-Absicherungen

EAD Ermittlung Standardansatz (Ratingbasierter Ansatz,

Behandlung von Liquiditätsfazilitäten, Methodik der Risikokonzentrationsrate)

Termine Köln–

Termine Frankfurt30.09.2016

ReferentBartle Aberer

Gebühr 850,00 EUR (zzgl. MwSt.)

Funktionsweise und aufsichtsrechtliche Behandlung von Verbriefungsinstrumenten


Herausforderungen, Datenanfor- derung und Offene Fragestellungen

ZielgruppeFach- oder Führungskräfte aus den Bereichen Rechnungswesen, Meldewesen, Controlling/Ri-sikomanagement, Interne Revision oder Grund-satzfragen.

Voraussetzungen Wünschenswert sind Grundkenntnisse im Solva-bilitätsregime.

AnmerkungenKonsolidierungsaspekte, Kapitalmessgrößen, Fin-Rep und Fragen zu Rechnungslegung sind nicht Bestandteil des Seminars.

SeminarzielDie Seminarteilnehmer erhalten einen intensiven Einblick in die aktuellen gesetzlichen Grundlagen der Leverage Ratio und der Asset Encumbrance auf Basis der neuen regulatorischen Vorgaben (CRR und ergänzende Normen) und ermitteln anhand praktischer Beispiele die verschiedenen Sachverhalte.

Inhalte Leverage Ratio

Allgemeine Einführung (Hinter- grund & Anwendungsbereich)

Komponenten und Berechnung der Leverage Ratio

Risikopositionswerte für Aktiva, außerbilanzielle Geschäfte, Derivate sowie Repo- und Leihegeschäfte)

Meldepflichten, Meldebögen und Beispiele

Asset Encumbrance Einführung und Grundlagen Die Meldeformulare im Einzelnen (Belastetes/unbelastetes Vermögen

und Sicherheiten sowie Quellen der Belastung, Gedeckte Schuldver- schreibungen, Stressszenarien und Restlaufzeiten)

Termine Köln18.10.2016


ReferentenAxel Weide / Kristof Claußner / Karsten Weber


Leverage Ratio und Asset Encumbrance

11

Behandlung von grundpfandrechtlich besicher-ten Positionen inklusive Hard-Test

Kreditrisikominderungstechniken im KSA Einfacher und umfassender Sicherheiten-

ansatz Behandlung substituierender Sicherheiten

wie Garantien Ansätze zur Eigenkapitalunterlegung von

Operationellen Risiken (insbesondere Basis-indikatoransatz)

Definition der CVA-Charge Überblick über die Marktpreisrisiken (insbe-

sondere Fremdwährungsrisiko)

Anhand diverser Beispiele werden die Inhalte und das Ausfüllen der Meldeformulare verdeutlicht

Ausblick auf weitere geplante Gesetzesände-rungen (Überarbeitung KSA, FRTB, SA-CCR, OP-Risk)


VoraussetzungenWünschenswert sind Grundkenntnisse hinsicht-lich diverser Bankprodukte.

SeminarzielDie Seminarteilnehmer erhalten einen intensiven Einblick in die gesetzlichen Grundlagen des Solva-bilitätsregimes auf Basis der regulatorischen Vor-gaben (CRR und CRD IV) und ermitteln anhand vieler praktischer Beispiele die Bemessungsgrund-lagen und Eigenkapitalanforderungen verschiede-ner Transaktionen. Dabei bilden die Adressausfall-risiken den Schwerpunkt.

Inhalte Zielsetzung und Rechtsgrundlagen des Solva-

bilitätsregimes Überblick über die Meldeformulare des Solva-

bilitätsregimes und deren Zusammenwirken Eigenkapitalbestandteile, Abzugspositionen,

Eigenkapitalpuffer und Übergangsregelungen Ermittlung der Solvabilitäts-Kennziffern Bestandteile und Ermittlung der Bemessungs-

grundlagen von Bilanzaktiva Traditionell außerbilanziellen Geschäften

(unter Berücksichtigung der KSA-Konver- sionsfaktoren)

Derivaten (anhand Ursprungs- und Markt- bewertungsmethode inklusive Netting)

Risikopositionsklassen im Kreditrisiko-Stan-dardansatz (KSA) und deren Risikogewichte

Berechnung der Kapitalanforderung für Adress-ausfallrisikopositionen im KSA


Termine Frankfurt18.-19.05.2016



Solvabilitätsregime – Kreditrisikostandardansatz


� Hard Test für Immobilien� Expected Loss / Wertberichtigungs -

vergleich� RWA-Optimierungsmöglichkeiten im IRB

ZielgruppeFach- und Führungskräfte im Bereich Rech-nungswesen, Meldewesen, Controlling, Risiko-controlling, Abwicklung.

VoraussetzungenWünschenswert sind Grundkenntnisse in Bezug auf das Solvabilitätsregime.

SeminarzielDie Seminarteilnehmer erhalten einen Überblick über die IRB-Regelungen des Solvabilitätsregimes unter Berücksichtigung der Anforderungen der CRR (Capital Requirement Regulation). Ausge-hend von der Grundlagen des Kreditrisikos wer-den anhand von Praxisbeispielen die Anforderun-gen des IRB-Ansatzes erarbeitet.

Inhalte Risikoparameter eines Kredites (Exposure at

Default (EAD), Probability of Default (PD), Loss given Default (LGD))

Basis IRB-Ansatz versus Advanced IRB-Ansatz Forderungsklassen im IRB und deren Risiko-

gewichte Sonderregelungen für Retail-Exposures Änderungen durch die CRR für Banken-

exposures Auswirkungen des zentralen Clearings von

OTC-Derivaten auf die Kapitalanforderungen Berechnung der Kapitalanforderung für

Adress ausfallrisikopositionen im IRB Kreditrisikominderungstechniken im IRB:

umfassender Sicherheitenansatz sowie die Behandlung von Garantien und hypo- thekarischen Sicherheiten, „alternatives“ Risikogewicht für mit Immobilien besicherte Positionen

Termine Köln–


ReferentBartle Aberer


Solvabilitätsregime – IRB-Ansatz

13

Grundzüge der Bildung von Gruppen verbun-dener Kunden für Large Exposure nach Art. 4 Abs. 39 CRR sowie Bildung von Kreditnehmer-einheiten für Millionenkredite nach § 19 Abs. 2 KWG

Spezielle Vorschriften für Millionenkredite und Large Exposure

Behandlung von Investmentanteilen Ausnahmen von der Anrechnungspflicht Ausblick auf weitere geplante Gesetzesän-

derungen (Großkreditkonsultationspapier, Modernisierung Meldewesen, Vorbereitung für die Erhebung von granularen Daten zu Krediten, „zentrales Kreditregister“)

Anhand diverser Beispiele werden die Inhalte und das Ausfüllen der Meldeformulare verdeutlicht.

ZielgruppeFach- und Führungskräfte der Bereiche ReWe, Meldewesen, Kredit, Abwicklung, Grundsatzfra-gen und Kreditrevision.

VoraussetzungenKeine.

SeminarzielDie Seminarteilnehmer erhalten einen intensiven Einblick in die gesetzlichen Grundlagen der Large Exposure- und Millionenkreditmeldungen auf Ba-sis der regulatorischen Vorgaben. Anhand zahlrei-cher Beispiele werden die theoretischen Inhalte in die Praxis umgesetzt.

Inhalte Zielsetzung und Rechtsgrundlagen der Large

Exposure- und Millionenkreditmeldungen Überblick über die Stamm- und Betragsdaten-

formulare von Large Exposure und Millionen-krediten sowie deren Zusammenwirken

Kurzer Überblick über die Eigenkapitalermitt-lung auf Grundlage der CRR I und der CRD IV als Basis für die Definition von Large Exposure

Definition von Anlage- und Handelsbuchge-schäften

Kreditbegriff für Large Exposure und Millio-nenkredite

Ermittlung der Bemessungsgrundlagen für Bilanzaktiva Traditionell außerbilanzielle Geschäfte Derivate (Ursprungs- und Marktbe-

wertungsmethode) Behandlung von Gesellschaften bürgerlichen

Rechts (GbR-Gesellschaften)





Large Exposure (Großkredit-) und Millionenkreditmeldungen


Bildung von Risikoeinheiten – Large Exposure: Definition; Regelungsumfang und Ausgestal-tung des Art. 4.39 (b) CRR und Beispiele

Allgemeines zu Large Exposure Regelungsumfang und Ausgestaltung des

Art. 4.39 CRR: Kumulation; Sonderfälle und Beispiele

Koexistenz Kreditnehmereinheiten/Risiko-einheiten/Kontrolleinheiten, Meldeprozesse: Meldeverfahren für EA/EAZ/MKNE

Rückmeldung der Bundesbank; Prozess-anforderung Meldung nach KNE und Meldung nach CRR

Auswirkungen auf die §§ 15 - 18 KWG Behandlung von Investmentanteilen:

Rechtliche Grundlagen und Beispiele

ZielgruppeFach- und Führungskräfte aus den Bereichen Meldewesen, Revision sowie Firmenkunden und Marktfolgebereich.

VoraussetzungenGrundkenntnisse über Large Exposure und Millionenkreditmeldungen.

SeminarzielDie Seminarteilnehmer erhalten einen Überblick über die theoretischen Grundlagen zur Bildung von Kreditnehmereinheiten, Kontrolleinheiten und Risikoeinheiten. Diese werden mithilfe von Fallbeispielen praktisch unterlegt. Außerdem wird die aufgrund des einheitlichen Stamm-datenmeldeverfahrens hergestellte Koexistenz verschiedener Definitionen von Kundengruppen sowie die ab 2014 notwendigen Meldeprozesse für die Millionenkredite und für Large Exposure betrachtet.

Inhalte Ausgangslage: Historische Betrachtung der

Regelungen und rechtliche Einordnung in nationale und europäische Regelwerke

Zielsetzung und rechtliche Grundlagen: Historie und Zielsetzung der Regelungen zu Kreditnehmereinheiten

Bildung von Kreditnehmereinheiten – Milli-onenkredite: Definition; Regelungsumfang und Ausgestaltung des § 19 Abs. 2 KWG und Beispiele

Bildung von Kontrolleinheiten – Large Exposu-re: Definition; Regelungsumfang und Ausge-staltung des Art. 4.39 (a) CRR und Beispiele

Termine Köln–


ReferentMatthias von der Schulenburg


Bildung von Kreditnehmereinheiten und Gruppen verbundener Kunden

15

Kreditnehmerstatistik (KNS) Auslandsstatus (AUSTA) Finanzinformationenverordnung (FinaV) weitere bankstatistische Meldungen (wie z. B.

Zinsstatistik, Statistik über Wertpapierinvest-ments, Emissionsstatistik

Ausblick zu anstehenden Veränderungen im Bereich der Bankstatistischen Meldungen

ZielgruppeFach- und Führungskräfte der Bereiche ReWe, Meldewesen, Kredit, Abwicklung, Grundsatzfra-gen und Kreditrevision.

VoraussetzungenGrundkenntnisse der Bankbilanz.

SeminarzielDie Seminarteilnehmer erhalten einen Einblick in die Grundlagen der Bankenstatistischen Meldun-gen mit Schwerpunkt auf Bilanzstatistik (BISTA), Auslandsstatus (AUSTA) und Kreditnehmerstatis-tik (KNS). Anhand praktischer Beispiele werden Struktur und Besonderheiten der Meldungen vor-gestellt.

Inhalte Rechtliche Grundlagen, Ziele und Nutzen

bankenstatistischer Meldungen Bilanzstatistik (BISTA)

Inhalt und Umfang der Meldepflichten (Hauptformulare und Anlagen)

Meldestichtage und Abgabefristen Exkurs: Definition der Monetären

Finanzinstitute (MFIs) Besondere Meldevordrucke� Mindestreserve (Anlage H)� Forderungsankäufe und -verkäufe

(Anlage O1)� Verbriefungen (Anlagen O2, P1, S1) Beziehungen zwischen den Melde-

vordrucken / Beziehungen zu anderen statistischen Meldungen



ReferentKarsten Weber


Überblick über die Bankenstatistischen Meldungen


Vorstellung der Monitoringtools in Ergänzung zu den Mindeststandards

Umsetzungs- und Anwendungsfragen


VoraussetzungenKeine.

SeminarzielDie Seminarteilnehmer erhalten einen intensiven Einblick in die gesetzlichen Grundlagen der Liqui-ditätskennziffern Liquidity Coverage Ratio (LCR) und Net Stable Funding Ratio (NSFR) auf Basis der geänderten regulatorischen Vorgaben (CRR/CRD IV und des Delegated Acts). Anhand prakti-scher Beispiele wird die Kennziffern-Berechnung vertieft sowie die Abbildung in den Meldeformu-laren aufgezeigt.

Inhalte Kurze Darstellung der bisherigen Liquiditäts-

meldung nach LiqV Einführung in die Zielsetzung und die Rechts-

grundlagen der Liquiditätsmeldungen Erläuterung der Meldeformulare LCR

Bestandteile des Liquiditätspuffers Definition und Berechnung von

Zahlungsmittelzuflüssen und Zahlungsmittelabflüssen

NSFR Bestandteile der verfügbaren stabilen

Finanzierung Definition der erforderlichen stabilen

Finanzierung



ReferentinMelanie Hitzmann


Liquidität und LCR / NSFR

17

ZielgruppeFach- und Führungskräfte im Bereich Controlling, Risikocontrolling oder Compliance – in geringe-rem Umfang auch für Fach- und Führungskräfte im Rechnungswesen oder Meldewesen. Beson-ders zu empfehlen bei (erweiterter) übergreifen-der Ressortverantwortung, die Risikocontrolling einschließt.

VoraussetzungenGrundkenntnisse über Bankprodukte und die Funktionsweise von Kreditinstituten.

SeminarzielDie MaRisk stellen kompakt die (Mindest-)Anfor-derungen an das Risikomanagement einer Bank aus methodischer, prozessualer und organisato-rischer Sicht dar. Die Seminarteilnehmer erhal-ten zunächst einen Gesamtüberblick über diese Anforderungen sowie weitere Informationen über den Veränderungsbedarf im Zeitverlauf. Auch die prüferische Sicht auf aktuelle Umsetzungsthemen (SREP) ist Bestandteil dieses Seminars.

Inhalte Grundgedanken und Aufbau (ICAAP, IKS,

SREP) Historie und Weiterentwicklung ICAAP (inkl. strategischer Rahmen) – MaSan ILAAP (FTP) Aufbau- und Ablauforganisation Berichtswesen, Risikosteuerung Interne Revision Outsourcing SREP



ReferentenB. Kessler / T. Kemps-Benedix / Dr. A. Klewitz


Einführung aufsichtskonforme Risikosteuerung (MaRisk / EZB-SREP)


Cashflow-Verfahren: Datenerfassung, Cashflow-Bestimmung, Kalibrierung

Validierung und Optimierung: Überprüfung von Leistungsvermögen des Verfahrens, me-thodische Anpassungen, Prozess-Überprüfung, Erfüllung aufsichtlicher Anforderungen

ZielgruppeFach- und Führungskräfte im Bereich Risikocon-trolling oder Kreditrisikocontrolling – in geringe-rem Umfang auch für Accounting oder Meldewe-sen. Besonders zu empfehlen bei (erweiterter) übergreifender Ressortverantwortung, die Kredit-risikocontrolling einschließt.

VoraussetzungenStatistische Grundlagenkenntnisse sowie Grund-kenntnisse hinsichtlich diverser Bankprodukte.

SeminarzielMit der Einführung von Basel II wurden für den Kreditrisikostandardansatz erstmals externe Ra-tings anerkannter Ratingagenturen zur Beurtei-lung von Kreditausfallrisiken herangezogen. Da-neben schreiben die MaRisk für Nicht-IRB-Banken aber auch methodisch begründete Risikoklassifi-zierungsverfahren vor, die durch die Mitarbeiter und Leitungspersonen anzuwenden sind. Dabei sind in- und externe Ratingverfahren die modell-theoretische Grundlage für die Ratings.

Die Seminarteilnehmer lernen die grundlegende Vorgehensweise beim Aufbau state-of-the-art (CRR/SREP konform) von Ratingverfahren ken-nen. Darüber hinaus werden unter anderem Fra-gen beantwortet, wie etwa die nach den Treibern von Ratingverfahren, den Herausforderungen bei der Modellierung oder den Entscheidungs-kriterien zur Beurteilung von „in- oder externen Verfahren“ etc.

Inhalte Methodische Ansätze für Ratingverfahren Anwendungsbereiche: Kreditnehmergruppen

und Finanzinstrumente Scorecard-Verfahren: Risikofaktoren, Trenn-

schärfe, Kalibrierung



ReferentenT. Kemps-Benedix / B. Kessler / Dr. U. Miller


Ratingverfahren: Modellerstellung, Validierung und Optimierung

19

Bartle Aberer Der Betriebswirt (Mag.) ist Geschäftsführer CFO der SKS Gruppe. Zuvor war er Geschäftsführer der SKS Österreich. Seit 2001 beschäftigt er sich mit verschiedenen Fragestellungen im Bankenauf-sichtsrecht und Risikomanagement. Er ist Spezia-list für Verbriefungen von Forderungen. Herr Abe-rer berät Institute im Bereich Credit Risk Mitigation und RWA-Optimierung und ist seit Jahren in die-sen Themen auch als Seminartrainer tätig. In den letzten Monaten begleitete er mehre Banken mit speziellem Fokus auf die Änderungen durch das Clearing von OTC-Derivaten über zentrale Kontra-henten bei der Umsetzung von Basel III.

Kristof ClaußnerDer Master of Science (Business Administration) hat an der Humboldt-Universität zu Berlin sowie der Universität Hamburg studiert. Er arbeitet seit Sommer 2013 für die SKS. Im Rahmen seiner Pro-jekttätigkeit begleitete er bisher verschiedene Vor-studien und Umsetzungsprojekte im Meldewesen, insbesondere an den Schnittstellen zwischen Fach-bereich und IT. Darüber hinaus beschäftigte er sich intensiv mit den Themen Leverage Ratio und Asset Encumbrance.

Monika GeigerDie Diplom-Betriebswirtin (FH) und Leiterin SKS-Training, hat nach Bankausbildung und Studium einige Jahre als Produktmanagerin und Marktleite-rin in einem Kreditinstitut gearbeitet und in dieser Zeit auch eine Ausbildung zur Marketing-Trainerin absolviert. Seit der 6. KWG Novelle befasst sie sich mit den verschiedensten Fragestellungen rund um die Themen Bankenaufsicht und Meldewesen

mit den Schwerpunkten Solvabilitätsregime und aufsichtsrechtliche Behandlung von Derivaten. Da-neben sind ihr aber auch die Fragestellungen der Large Exposure- und Millionenkreditmeldungen bestens vertraut.

Melanie HitzmannDie Diplom-Ökonomin ist Senior Consultant bei SKS im Bereich Regulatory Advisory. Zuvor war sie bei einer großen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft im Bereich Regulatory tätig. Seit 2012 beschäftigt sie sich mit verschiedenen Fragestellungen zum Bankenaufsichtsrecht. Die Schwerpunkte ihrer Be-ratungstätigkeiten bei SKS liegen auf den Liquidi-tätsmeldungen nach CRR/CRD IV.

Torsten Kemps-BenedixDer Dipl.-Physiker ist einer der Gründer und Ge-schäftsführer der SKS Unternehmensberatung GmbH & Co. KG. Er beschäftigt sich insbesondere mit der Entwicklung von IRB-konformen Rating-verfahren, der Verlust-Datensammlung, methodi-schen Fragen im Zusammenhang mit EL-, LGD-, EAD- und PD-Schätzung und regulatorischen An-forderungen im Zusammenhang mit Ratingverfah-ren. Herr Kemps-Benedix berät Institute hinsicht-lich aufsichtlichen Prüfungen ebenso wie bei der Beantragung einer IRB-Zulassung.

Bernhard KesslerDer Dipl.-Volkswirt ist Leiter des Geschäftsbereichs Risk Advisory der SKS Unternehmensberatung GmbH & Co. KG. Seit 2006 beschäftigt er sich mit Fragen der Modellierung von Kredit-, Markt-, Liquiditäts- und operativen Risiken sowie der Risi-kotragfähigkeit (ICAAP, ILAAP, neuerdings SREP).

Die Referentinnen und Referenten


Darüber hinaus hat er Risikoklassifizierungsverfah-ren sowohl für Säule I (z. B. IRB/ AMA) als auch „nur“ für Säule II verwendete Verfahren entwickelt und validiert. Herr Kessler berät Institute bei der Vorbereitung auf aufsichtliche Prüfungen und Benchmarkingthemen.

Dr. Ulrich MillerDer Dipl.-Mathematiker ist Leading Expert im Geschäftsbereich Risk Advisory der SKS Unter-nehmensberatung GmbH & Co KG. Seit 2005 beschäftigt er sich mit Kreditportfoliomodellen, methodischen Fragen im Zusammenhang mit LGD-, EAD- und PD-Schätzung für verschiedene Forderungsklassen sowie der Entwicklung von IRB-konformen Ratingverfahren und der technischen Umsetzung von Risikomodellen. Weitere Themen-sind regulatorische Anforderungen im Zusammen-hang mit Risikoklassifizierungsverfahren und die Vorbereitung auf aufsichtliche Prüfungen.

Matthias von der SchulenburgDer Diplom-Wirtschaftsingenieur war nach dem Studium in einer großen Wirtschaftsprüfungs-gesellschaft tätig. Seit 2002 verantwortet er in verschiedenen Projekten die Umsetzung von regulatorischen Anforderungen in Banken, seit 2007 insbesondere im Bereich des Kreditausfall- und des Konzentrationsrisikos. Seit der 6. KWG-Novelle befasst er sich mit den verschiedensten Fragestellungen rund um das Thema Bankenauf-sicht und Meldewesen mit den Schwerpunkten: Millionenkreditverordnung, Large Exposure und Solvabilitätsregime. Weiterer Schwerpunkt sind die europäischen Aufsichtsmechanismen und die regulatorische Compliance.

Karsten WeberDer Bankfachwirt (BA) ist seit mehr als 20 Jahren in den verschiedensten Rollen (Konzeption, Program-mierung, Test, Projektleitung, Linie) im Bereich Rechnungslegung / Meldewesen tätig. Herr Weber war insgesamt 17 Jahre in verschiedenen Kreditin-stituten angestellt, unterbrochen von einer fünf-jährigen Tätigkeit als Consultant bei einer großen Consultingfirma. Bei SKS arbeitet er in Projekten, die sich mit der Einführung der CRD IV und Bilan-zierungsfragen (General Ledger) befassen. Weitere Themenschwerpunkte sind die Bankenstatisti-schen Meldungen. Im Rahmen seiner Tätigkeiten hat er diverse Vorträge zu bankaufsichtsrechtlichen Themen gehalten.

Axel WeideDer Diplom-Ökonom hat nach seiner Bankausbil-dung und Studium der Wirtschaftswissenschaften sowohl in international tätigen Großbanken als auch großen Beratungsgesellschaften gearbeitet. Herr Weide ist zertifizierter Meldewesen-Spezialist und hat langjährige Erfahrung bei der Analyse und Aufbereitung aufsichtsrechtlicher Normen sowie der Klärung regulatorischer Fragestellungen. Seit 2004 ist er bei SKS mit den verschiedensten The-men rund um das Meldewesen betraut: von der Durchführung quantitativer Auswirkungsstudien (QIS) über die Begleitung von Projekten zur Aus-wahl geeigneter Meldewesensoftware bis hin zur Umsetzung des CRD-IV-Rahmenwerkes mit dem Schwerpunkt „Leverage Ratio“. Neben seinen um-fassenden Fachkenntnissen verfügt Herr Weide auch über langjährige Erfahrung in der Erwachse-nenbildung.

Inhouse-Schulung – Wissen nach Maß

Bank-Verlag GmbH I Wendelinstraße 1 I D-50933 Köln I Telefon: +49-221-5490-133 I Telefax: [email protected] I www.risiko-manager-trainings.com

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Schon bei kleinen Teilnehmergruppen lohnt es sich, Seminare im Unternehmen, also Inhouse, durchzuführen. Sie sparen Geld, denn Reise- und Übernachtungskosten entfallen.

Diese Option besteht für alle Themen aus unse-rem Seminarprogramm.

Sie bestimmen die Details: Unsere Referenten erarbeiten alle Inhalte mit Ihren Fachabtei -l ungen und schneiden das Seminar genau auf Ihren Bedarf zu.

Sie entscheiden über die Dauer des Seminars und die Anzahl der Teilnehmer. So können Sie die Kosten pro Teilnehmer genau steuern.

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