Post on 18-Dec-2014
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Ihr persönlicher Aktien-Basket als eigenes Instrumentenkürzel.
intalus.de
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In Zusammenarbeit mit
TR�DINGTIPS. Ausgabe
02
Philipp Kahler ist Senior Quantitative Analyst bei Intalus. In dieser
Funktion betreut er institutionelle Kunden bei der Entwicklung von
regel-basierten Strategien. Philipp stammt aus Österreich, studierte
Elektrotechnik in Graz und war anschließend viele Jahre in der
Eigenhandelsabteilung einer deutschen Großbank für die Entwicklung
vollautomatischer Handelsstrategien verantwortlich. Sein Buch
„Tradingstrategien (nicht nur) für Extremsituationen“ ist – wie diese
Trading Tips – eine Fundgrube für alle, die sich ernsthaft mit regel-
basierten Handelsstrategien befassen wollen.
Philipp Kahler erreichen Sie unter
philipp.kahler@intalus.com
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von Philipp Kahler
TR�DING TIPS. Ausgabe 02BESCHLEUNIGEN SIE IHRE ENTSCHEIDUNG.
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BESCHLEUNIGEN SIE IHRE ENTSCHEIDUNG.Ihr persönlicher Aktien-Basket als eigenes Instrumentenkürzel
Sie möchten einen eigenen Basket zusammenstellen oder einen
eigenen Index als Chart darstellen? Tradesignal kennt einen einfachen
Weg, um gleich ein ganzes Bündel von Aktien als einen Chart darzu-
stellen. Dazu reicht das Anlegen eines so genannten benutzerdefi-
nierten Wertpapiers. Dies spart Zeit und Arbeit; bessere Trades
werden eine Nebenwirkung sein.
Nehmen wir an, Sie wollen einen Basket aus britischen Aktien als
Chart nutzen. Dieser Aktien-Basket soll aus folgenden Werten
bestehen: Barclays, HSBC, Lloyds und Royal Bank of Scotland
(siehe Chart).
Abb.1: Vier Bank-Aktien, die im weiteren Verlauf zu einem Basket / einer Benchmark zusammengestellt werden.
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Sind Sie nun in jeden dieser Werte investiert und wollen die Perfor-
mance dieses Konstrukts darstellen. Erzeugen Sie mit Tradesignal
dazu Schritt für Schritt ein neues Wertpapier:
Neues Wertpapier B Ein Composite-Wertpapier aus einer Formel
erstellen. In der sich öffnenden Dialogbox vergeben Sie zunächst
einen Namen für Ihren neuen Basket und fügen dann die folgenden
Codezeilen ein. In meinem Beispiel verwende ich dabei so genannte
RICs; die Instrumentenkürzel von Thomson Reuters
(Reuters Instrument Codes).
Wenn Sie die Symbolkürzel Ihres Datenproviders (Bloomberg,
Morningstar, Thomson Reuters …) wissen, dann tragen Sie sie direkt
in den Code ein. Alternativ können Sie in Tradesignal die entspre-
chenden Kürzel auch aus einer Symbolliste per drag & drop direkt in
den Code ziehen.
Die erste Code-Zeile (die mit „Meta“ beginnt) definiert, wie viel ein
Skalenpunkt dieses neuen Wertpapiers (Baskets) wert ist. Wenn Sie
also von jedem Wert genau eine Aktie besitzen, dann stellen Sie
„outputlotsize“ auf 4. Damit zeigt die Skala die richtigen P/L-Swings
Ihres Baskets an.
Mit dem Befehl „Drawline“ in der letzten Zeile sagen Sie Tradesignal,
dass der Basket als Line-Chart dargestellt werden soll. Speichern Sie
abschließend dieses neue, benutzerdefinierte Wertpapier unter dem
anfangs gewählten Namen; in diesem Fall z. B. als „UK Bank Basket“.
Damit Ihr Basket fertig und kann als ganz „normales“ Wertpapier
verwendet werden. Sie können es als Chart anzeigen, Indikatoren
hinzufügen oder auch eine der Handelsstrategien – und im mit
Backtest feststellen, ob sich auch mit einem zu einem Basket zusam-
mengestellten Bündel von Aktien Geld verdienen lässt.
Meta: outputlotsize(1);
Variables: UKBankBasket;
UKBankBasket = C of 'BARC.L’ + 'HSBA.L' + 'LLOY.L' + 'RBS.L';
drawline (UKBankBasket);
Sehen Sie sich im Video an,
wie schnell und einfach sich mit
Tradesignal ein selbstdefiniertes
Wertpapier erstellen lässt.
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Ihr UK Bank Basket kann zum Beispiel sehr einfach für Spread-
Analysen verwendet werden. Öffnen Sie das Symbol als Chart, fügen
dann noch den FTSE100 Index ein, legen den Relative Performance-
Indikator auf den Chart – und schon sehen Sie, wie sich Ihr Bank-
Basket relativ zum Index entwickelt hat.
Abb. 2: Ein aus vier Bank-Aktien zusammengestelltes Wertpapier, dass sich in Tradesignal wie ein ganz normaler Chart verwenden lässt.
Abb.3: Die Performance des selbst erstellten Bank-Aktien-Baskets im Vergleich zum FTSE-100-Index.
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Wann immer Sie also ein selbst definiertes Symbol benötigen – sei es
ein Aktien-Basket, ein selbst kreierter Index oder ein Energie-Spread –
mit der Möglichkeit, eigene Instrument zu erzeugen und zu charten,
steht Ihnen ein weiteres Tor beim systematischen Handel offen.
Take care, take profit,
Philipp Kahler
Senior Quantitativ Analyst at Intalus
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