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Ihr persönlicher Aktien-Basket als eigenes Instrumentenkürzel.

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In Zusammenarbeit mit

TR�DINGTIPS. Ausgabe

02

Philipp Kahler ist Senior Quantitative Analyst bei Intalus. In dieser

Funktion betreut er institutionelle Kunden bei der Entwicklung von

regel-basierten Strategien. Philipp stammt aus Österreich, studierte

Elektrotechnik in Graz und war anschließend viele Jahre in der

Eigenhandelsabteilung einer deutschen Großbank für die Entwicklung

vollautomatischer Handelsstrategien verantwortlich. Sein Buch

„Tradingstrategien (nicht nur) für Extremsituationen“ ist – wie diese

Trading Tips – eine Fundgrube für alle, die sich ernsthaft mit regel-

basierten Handelsstrategien befassen wollen.

Philipp Kahler erreichen Sie unter

philipp.kahler@intalus.com

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von Philipp Kahler

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BESCHLEUNIGEN SIE IHRE ENTSCHEIDUNG.Ihr persönlicher Aktien-Basket als eigenes Instrumentenkürzel

Sie möchten einen eigenen Basket zusammenstellen oder einen

eigenen Index als Chart darstellen? Tradesignal kennt einen einfachen

Weg, um gleich ein ganzes Bündel von Aktien als einen Chart darzu-

stellen. Dazu reicht das Anlegen eines so genannten benutzerdefi-

nierten Wertpapiers. Dies spart Zeit und Arbeit; bessere Trades

werden eine Nebenwirkung sein.

Nehmen wir an, Sie wollen einen Basket aus britischen Aktien als

Chart nutzen. Dieser Aktien-Basket soll aus folgenden Werten

bestehen: Barclays, HSBC, Lloyds und Royal Bank of Scotland

(siehe Chart).

Abb.1: Vier Bank-Aktien, die im weiteren Verlauf zu einem Basket / einer Benchmark zusammengestellt werden.

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Sind Sie nun in jeden dieser Werte investiert und wollen die Perfor-

mance dieses Konstrukts darstellen. Erzeugen Sie mit Tradesignal

dazu Schritt für Schritt ein neues Wertpapier:

Neues Wertpapier B Ein Composite-Wertpapier aus einer Formel

erstellen. In der sich öffnenden Dialogbox vergeben Sie zunächst

einen Namen für Ihren neuen Basket und fügen dann die folgenden

Codezeilen ein. In meinem Beispiel verwende ich dabei so genannte

RICs; die Instrumentenkürzel von Thomson Reuters

(Reuters Instrument Codes).

Wenn Sie die Symbolkürzel Ihres Datenproviders (Bloomberg,

Morningstar, Thomson Reuters …) wissen, dann tragen Sie sie direkt

in den Code ein. Alternativ können Sie in Tradesignal die entspre-

chenden Kürzel auch aus einer Symbolliste per drag & drop direkt in

den Code ziehen.

Die erste Code-Zeile (die mit „Meta“ beginnt) definiert, wie viel ein

Skalenpunkt dieses neuen Wertpapiers (Baskets) wert ist. Wenn Sie

also von jedem Wert genau eine Aktie besitzen, dann stellen Sie

„outputlotsize“ auf 4. Damit zeigt die Skala die richtigen P/L-Swings

Ihres Baskets an.

Mit dem Befehl „Drawline“ in der letzten Zeile sagen Sie Tradesignal,

dass der Basket als Line-Chart dargestellt werden soll. Speichern Sie

abschließend dieses neue, benutzerdefinierte Wertpapier unter dem

anfangs gewählten Namen; in diesem Fall z. B. als „UK Bank Basket“.

Damit Ihr Basket fertig und kann als ganz „normales“ Wertpapier

verwendet werden. Sie können es als Chart anzeigen, Indikatoren

hinzufügen oder auch eine der Handelsstrategien – und im mit

Backtest feststellen, ob sich auch mit einem zu einem Basket zusam-

mengestellten Bündel von Aktien Geld verdienen lässt.

Meta: outputlotsize(1);

Variables: UKBankBasket;

UKBankBasket = C of 'BARC.L’ + 'HSBA.L' + 'LLOY.L' + 'RBS.L';

drawline (UKBankBasket);

Sehen Sie sich im Video an,

wie schnell und einfach sich mit

Tradesignal ein selbstdefiniertes

Wertpapier erstellen lässt.

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Ihr UK Bank Basket kann zum Beispiel sehr einfach für Spread-

Analysen verwendet werden. Öffnen Sie das Symbol als Chart, fügen

dann noch den FTSE100 Index ein, legen den Relative Performance-

Indikator auf den Chart – und schon sehen Sie, wie sich Ihr Bank-

Basket relativ zum Index entwickelt hat.

Abb. 2: Ein aus vier Bank-Aktien zusammengestelltes Wertpapier, dass sich in Tradesignal wie ein ganz normaler Chart verwenden lässt.

Abb.3: Die Performance des selbst erstellten Bank-Aktien-Baskets im Vergleich zum FTSE-100-Index.

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Wann immer Sie also ein selbst definiertes Symbol benötigen – sei es

ein Aktien-Basket, ein selbst kreierter Index oder ein Energie-Spread –

mit der Möglichkeit, eigene Instrument zu erzeugen und zu charten,

steht Ihnen ein weiteres Tor beim systematischen Handel offen.

Take care, take profit,

Philipp Kahler

Senior Quantitativ Analyst at Intalus

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