Kreditrisiko – Theorie, Praxis, Aufsichtsrecht Andreas Richter & Andreas Görg N&C Training Program | Risk & Analytics „Beratung basiert auf Professionalität. In zielstrebiger Zusammenarbeit. In fachlicher Auseinandersetzung. In kontinuierlicher Weiterentwicklung. Das wissen Sie. Das wissen wir.“ Dr. Martin Nagler, Managing Director N&C Ansprechpartnerin für alle Fragen zu unseren Seminaren ist Sabrina Born-Otto, Tel. +49 (69) 90 55 38 15 [email protected]Dieses Training bieten wir 2014 als firmeninterene Schulungen an. In diesem zweitägigen Seminar lernen Sie alle wichtigen Elemente der Kreditportfoliomodellierung kennen. Ausgehend von Kenngrößen wie > PD > EAD > LGD > Rating > Restlaufzeit der Kreditengagements werden Kreditportfoliomodelle dazu eingesetzt, um Risikokenngrößen wie Expected Loss (EL), Value at Risk (VaR) und (ES) zu ermitteln. Expected Shortfall In diesem Kontext lernen Sie auch folgende Aspekte kennen und verstehen: > Diversifikation > Konzentrationsrisiko > Korrelationen > Verluste durch Ratingmigration > Maturity-Adjustment Ein tiefgehendes Verständnis darüber ist umso wichtiger, da das Einfaktor-Modell der RWA-Ermittlung in Säule 1 zugrunde liegt und Konzepte wie das Maturity- Adjustment oder Konzentrationszuschläge nur im Zusammenhang mit einem Port- foliomodell richtig interpretiert werden können. Kreditportfoliomodelle sind die Basis für regulatorische und ökonomische Kapital- anforderungen in Säule 1 und 2 des Baseler Regelwerks. Die Schulung bettet das Portfoliomodell in das aufsichtsrechtliche Umfeld von Banken ein, das in jüngster Vergangenheit wieder verstärkt im Fokus von BaFin und Bundesbank steht. Zur Anmeldung und weiteren Informationen besuchen Sie www.nagler-company.com/ training Auch in der Neugestaltung der Anforderungen an Handelsgeschäfte durch den „Fundamental Review of the Trading Book“ kommt neuerdings ein Kreditportfolio- modell zum Tragen, um das Kreditrisiko im Handesbuch zu kapitalisieren.
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Kreditrisiko – Theorie, Praxis, Aufsichtsrecht Andreas Richter & Andreas Görg
N&C Training Program | Risk & Analytics
„Beratung basiert auf Professionalität.In zielstrebiger Zusammenarbeit. In fachlicher Auseinandersetzung. In kontinuierlicher Weiterentwicklung. Das wissen Sie. Das wissen wir.“
Dr. Martin Nagler, Managing Director N&C
Ansprechpartnerin für alle Fragen zu unseren Seminaren ist Sabrina Born-Otto, Tel. +49 (69) 90 55 38 [email protected]
Dieses Training bieten wir 2014 als firmeninterene Schulungen an.
In diesem zweitägigen Seminar lernen Sie alle wichtigen Elemente der Kreditportfoliomodellierung kennen.Ausgehend von Kenngrößen wie
> PD
> EAD
> LGD
> Rating
> Restlaufzeit
der Kreditengagements werden Kreditportfoliomodelle dazu eingesetzt, um Risikokenngrößen wie Expected Loss (EL), Value at Risk (VaR) und
(ES) zu ermitteln. Expected Shortfall
In diesem Kontext lernen Sie auch folgende Aspekte kennen und verstehen:
Ein tiefgehendes Verständnis darüber ist umso wichtiger, da das Einfaktor-Modell
der RWA-Ermittlung in Säule 1 zugrunde liegt und Konzepte wie das Maturity-
Adjustment oder Konzentrationszuschläge nur im Zusammenhang mit einem Port-
foliomodell richtig interpretiert werden können.
Kreditportfoliomodelle sind die Basis für regulatorische und ökonomische Kapital-
anforderungen in Säule 1 und 2 des Baseler Regelwerks. Die Schulung bettet das
Portfoliomodell in das aufsichtsrechtliche Umfeld von Banken ein, das in jüngster Vergangenheit wieder verstärkt im Fokus von BaFin und Bundesbank steht.
Zur Anmeldung und weiteren Informationen besuchen Sie www.nagler-company.com/training
Auch in der Neugestaltung der Anforderungen an Handelsgeschäfte durch den
„Fundamental Review of the Trading Book“ kommt neuerdings ein Kreditportfolio-
modell zum Tragen, um das Kreditrisiko im Handesbuch zu kapitalisieren.
Dr. Andreas Richter war nach Studium und
Promotion in Physik für knapp drei Jahre Referent
im Marktrisikocontrolling der Landesbank Berlin.
Seit 2010 ist er in der Finanzberatung für Nagler
& Company tätig. Er hat in dieser Zeit zahlreiche
Projekte bei unterschiedlichen Banken im Umfeld
der Marktpreis- und Kredit risikomodellierung
durchgeführt. Herr Richter ist fokussiert auf
quantitative und regulatorische Fragestellungen in
den Portfoliomodellen von Säule 1 und 2. Ebenso
begleitet und implementiert er deren technische
Umsetzung.
Dr. Andreas Görg war nach seiner Pro mo tion
(1996) im Fach Mathematik an der TU Darm stadt
im Umfeld der Quantifizierung von Adressenaus-
fallrisiken bei der Dresdner Bank AG in Frankfurt
a. M. tätig. 1998 wechselte er in die Banken-
beratung und führte bei verschiedenen Instituten
der Kredit- und Versicherungswirtschaft Projekte
im Risikocontrolling und Risikomanagement durch.
Seit 2001 gehört er zum Gesellschafterkreis von
Nagler & Company und leitet die Niederl assung in
Frankfurt a. M. Zu seinen fachlichen Schwerpunk-
ten zählen quantitative Methoden zur Messung
von Markt- und Kreditrisiken.
Darüber hinaus ist er seit dem Jahr 2000 als
Autor und Dozent im Rahmen der Ausbildung zum
Financial Planner (Frankfurt School of Finance &
Management) sowie im Studiengang zum Bank-
betriebswirt in den Themen Finanzmathematik und
Statistik tätig.
Die Schulung setzt sich zum Ziel, den Teilnehmern ein zusammen hängendes
Verständnis aller wesentlichen Aspekte des Kreditrisikos zu vermitteln. In
didaktisch aufeinander abgestimmten Lessons können die Teilnehmer die Theorie
unmittelbar praktisch erfahren.
In Hands-on-Übungen auf dem Notebook konfigurieren die Teilnehmer Kreditport-
folien, führen Monte Carlo-Simulationen durch und analysieren die Ergebnisse
anhand der Verteilungsdichte und Risikokennzahlen wie Expected Loss, Value at
Risk und Expected Shortfall.
Der Fokus einer Lesson kann sowohl auf der Interpretation der Ergebnisse eines
vorgefertigten Portfolios liegen als auch auf der eigenständigen Konstruktion eines
Kreditportfolios mit ausgewiesenen Risikocharakteristika.
Dieser Ansatz fördert ein anschauliches Verständnis komplexer Inhalte und
versetzt Sie in die Lage das Erlernte aktiv einzusetzen.
Kreditrisiko – Theorie, Praxis, Aufsichtsrecht
Ihre Trainer
Für wen ist dieses Seminar interessant?Das Seminar vermittelt Know-how
für Fach- und Führungs kräfte aus
den Be reichen Risikomanagement und
-controlling, Marktfolge und den
Genos sen schafts banken, Versicherungen
und sonstigen Finanz dienstleistungs-
instituten sowie spezialisierten Unter-
nehmensberatungen.
Um Sie individuell betreuen zu können,
ist die Teilnehmerzahl unserer Seminare
auf 12 bis maximal 15 Personen begrenzt.
Die Anmeldungen werden nach Reihen-
folge der Eingänge berücksichtigt.
N&C Training Program | Risk & Analytics
Andreas Richter
Andreas Görg
GG
Geschäftseinheiten aus Banken, Sparkassen,
Agenda Tag 1
Vormittag
ab 9.00 Uhr
9.30 Uhr Einführung > Kreditrisiko
> Kreditengagements
> EAD, LGD, PD
> Übungen
ca. 11.00 Uhr
11.30 Uhr Grundlagen der Statistik > Wahrscheinlichkeits- verteilungen
> Erwartungswert
> Varianz
> Quantil
> Korrelationen
> Übungen
ca. 13.00 Uhr Mittagspause
Nachmittag
14.00 Uhr Portfoliorisiko > Expected Loss
> Value at Risk
> Expected Shortfall
> Risikobeiträge
> Diversifizierung
> Konzentrationsrisiko
> Übungen
ca. 15.30 Uhr
16.00 Uhr Aufsichtsrecht > Säule 1 und 2
> RWA
> Risikotragfähigkeit
> Ökonomische Steuerung
> Übungen
ca. 17.00 Uhr Ende des ersten Tages
Agenda Tag 2
Vormittag
9.00 Uhr Portfoliomodell > Einfaktor-Modell
> Asset Value-Korrelation
> Monte Carlo-Simulation
> Übungen
ca. 10.30 Uhr
11.00 Uhr Migrationsrisiko > Kreditbewertung
> Migrationsmatrix
> Credit Spreads
> Maturity Adjustment
> Übungen
ca. 12.30 Uhr Business Lunch
Nachmittag
14.00 Uhr EAD für Derivate > Kontrahentenrisiko vs. Adressenausfallrisiko
> IMM, Standardmethode, Add Ons
> EEPE
> Übungen > Abschlussdiskussion
ca. 15.30 Uhr
Bitte beachten Sie: Da es sich um ein Hands-on-Seminar handelt, benötigt jeder Teilnehmer für die Übungen einen Laptop. Sie können
entweder Ihr eigenes Gerät verwenden oder eines für die Dauer der Veranstaltung zum Preis von 150 EUR mieten. Im letzteren Fall bitte mit der Anmeldung ordern.
