Entwicklung einer Handelsstrategie. | Tradesignal How To 07 (Equilla Basics Teil 2).

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TEIL 2: Mit Equilla zum Trading-Erfolg.

ENTWICKLUNG EINERHANDELSSTRATEGIE.

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TEIL 2

MIT EQUILLA ZUM TRADING-ERFOLG. TRADESIGNAL HOW TO. 07

ENTWICKLUNG EINERHANDELSSTRATEGIE.TEIL 2: Mit Equilla zum Trading-Erfolg.

Nachdem wir und im ersten Teil die wichtigsten Grundbegriffe und den Aufbau eines Quellcodes in Equilla angeschaut haben, wird nun die Erstellung einer einfa-chen Handelsstrategie vorgestellt. Hierbei gehen wir den Einsatz von Variablen und bedingungsabhängigen Abläufen ein. Lesen Sie, wie man mithilfe weniger Zeilen die 200-Tage-Linie als Kauf- und Verkaufssignale nutzen kann und wie ein ATR-Stop im-plementiert werden kann.

b Variablen – die Container für Daten 4 b Bedingungsabhängige Abläufe 5 b Step by step zur ersten Handelsstrategie 6 b Implementierung eines Stopps 10 b Ergebnisse des Backtests 14 b Fazit 16

HINWEIS:Der vorliegende Beitrag ist im TRADERS’ Magazin (Ausgabe 09/2014) erschienen.

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TEIL 2


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basics

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www.traders-mag.com 09.2014

Teil 2: Entwicklung eines Handelssystems

Mit Equilla zum Trading-Erfolg

Nachdem wir im ersten Teil (TRADERS´ 07/2014) die wichtigsten Grundbegriffe und den Aufbau eines

Quellcodes in Equilla angeschaut haben, wird nun die Erstellung eines einfachen Handelssystems vorge-

stellt. Hierbei gehen wir auf den Einsatz von Variablen und bedingungsabhängigen Abläufen ein. Lesen

Sie, wie man mithilfe weniger Zeilen die 200-Tage-Linie als Kauf- und Verkaufssignale nutzen kann und

wie ein ATR (Average True Range)-Stopp implementiert werden kann.

» Variablen – die Container für Daten

Bevor wir mit der Erstellung des Handelssystems begin-

nen, möchten wir unsere Leser mit der Funktionsweise

von Variablen vertraut machen. Sie sind es, die Zahlen,

Berechnungsergebnisse, Benutzereingaben oder Kurs-

werte speichern und diese überhaupt erst für die Wei-

terverarbeitung und spätere Verwendung zugänglich

machen. Variablen entstehen, indem sie im Skript durch

den Tag „Variables“ deklariert werden. Wichtig hierbei:

Variablen gelten immer nur innerhalb des jeweiligen

Skripts, weil nur dort der Zugriff auf die Variable besteht.

Bedingungsabhängige Abläufe

Neben Variablen gehören bedingungsabhängige Abläu-

fe zu den zentralen Elementen eines Handelssystems. Sie

bestimmen, welche Reaktion auf bestimmte Ereignisse

VARIABLEN – DIE CONTAINER FÜR DATEN.

Bevor wir mit der Erstellung der Handelsstrategie beginnen, möchten wir unsere Leser mit der Funktionsweise von Variablen vertraut machen.

Sie sind es, die Zahlen, Berechnungsergebnisse, Benutzereingaben oder Kurswerte speichern und diese überhaupt erst für die Weiterverarbeitung und spätere Verwen-dung zugänglich machen. Variablen entstehen, indem sie im Skript durch den Tag „Variables“ deklariert werden.

WICHTIG HIERBEI: Variablen gelten immer nur innerhalb des jeweiligen Skriptes, weil nur dort der Zugriff auf die Variable besteht.

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TEIL 2


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BEDINGUNGSABHÄNGIGE ABLÄUFE.

Neben Variablen gehören bedingungsabhängige Abläufe zu den zentralen Elementen einer Handelsstrategie. Sie bestimmen, welche Reaktion auf bestimmte Ereignisse (z.B. Berechnungsergebnisse, Benutzereingaben) erfolgen soll.

b Einfache Bedingung (if… then…): WENN Bedingung DANN mache a

b Bedingung mit Verzweigung (if… then… else…): WENN Bedingung DANN mache a, ANSONSTEN mache b

Neben diesen beiden Grundformen können Bedingungen auch verschachtelt werden, wodurch mehrere Abfragen und Anweisungen durchgeführt werden. Wie solch eine verschachtelte Bedingung aussehen kann, wird im weiteren Verlauf anhand der Kauf- und Verkaufsbefehle der Crossover-Handelsstrategie dargestellt.

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TEIL 2



Meta:

Synopsis ("Diese Handelsstrategie handelt Überschneidungen des Kurses mit der 200-Tage-Linie. Sie kann sowohl long only, als auch als Long-Short-Variante genutzt werden. Der Initial Stopp basiert auf der ATR.");

STEP BY STEP ZUR ERSTEN HANDELSSTRATEGIE.

Mithilfe der vordefinierten und Funktionen und Indikatoren können Tradesignal-User ihre individuelle Handelsstrategie schreiben. Wir möchten an dieser Stelle die allseits bekannte Crossover-Methode als Grundlage für solch eine Strategie nutzen.

Fangen wir mit dem Kopfteil an. Hier wird eine kurze Beschreibung der Handelsstra-tegie angegeben, um bei einer Vielzahl unterschiedlicher Strategien schnell erkennen zu können, welcher Ansatz jeweils dahinter steht steht.

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TEIL 2








Weiter geht es mit dem Eingabebereich. Hier werden alle benutzerspezifischen Pa-rameter (Inputs) sowie die eben besprochenen Variablen deklariert. Mit Price(Close) wird bestimmt, dass der Gleitende Durchschnitt auf Schlusskursbasis berechnet wird. Der Input Period(200,1) dient zur Eingabe der Periodenzahl. Die Zahl 1 bedeutet, dass nur ganzzahlige Änderungen dieses Parameters zugelassen werden. Zur Definition von bullishen und bearishen Signalen, die später über die Eingabemaske der Software modifiziert werden können, dienen die Inputs Bullish und Bearish.

Jeder dieser Inputs bietet zwei Auswahlmöglichkeiten. So kann der User beim Input Bullish festlegen, ob ein Long-Einstieg oder ein Short-Ausstieg erfolgen soll. Analog dazu bietet der Input Bearish die Möglichkeiten des Long-Ausstiegs sowie des Short-Einstiegs. Mithilfe dieser Option können im späteren Backtest bequem alle Kombinationen durchgespielt werden.

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TEIL 2



Inputs: Price(Close), Period(200,1), Bullish(LongEinstieg,ShortAusstieg)=LongEinstieg, Bearish(LongAusstieg,ShortEinstieg)=LongAusstieg, Visuals(Active,Inactive)=Active;

Variables: avg, avtr;avg=AverageFC(Price,Period);avtr=avgtruerange(14);

Um Ein- und Ausstiegssignale im Chart anzeigen zu lassen, fügen wir Visuals als Input ein und stellen diesen standardmäßig auf Active, sodass der Gleitende Durchschnitt automatisch im Chart dargestellt wird.

Im nächsten Schritt kommen wir zu den Variablen, die im vorliegenden Script für die fortlaufende Berechnung und Speicherung der Werte des Gleitenden Durchschnitts verantwortlich sind. Die Variable avg greift dabei auf die bereits in Teil 1 vorgestellte Funktion AverageFC zurück, die einen einfachen Gleitenden Durchschnitt berechnet*. Sie greift hierbei auf die Inputs Price und Period zurück, die wir auf Close-Basis der letzten 200 Handelsperioden deklariert haben.

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TEIL 2








If Price Crosses Over avg Then If Bullish = LongEinstieg Then Buy Next Bar at Market Else If Bullish=ShortAusstieg Then Cover Next Bar at Market;

If Price Crosses Under avg Then If Bearish=LongAusstieg Then Sell Next Bar at Market Else If Bearish=ShortEinstieg Then Short Next Bar at Market;

Der nachfolgende Programmteil enthält das eigentliche Herzstück der Handelsstrate-gie. Werfen wir zunächst einen Blick auf den ersten Teil, der für die bullishen Signale zuständig ist:

Wie man erkennen kann, ist die Befehlsstruktur relativ einfach zu verstehen. Schließt der zugrundeliegende Markt oberhalb der 200-Tage-Linie („..crosses over avg..“), kommt die folgende Bedingung ins Spiel: Wenn der Input Bullish auf LongEinstieg ein-gestellt ist, dann erfolgt der Kauf des Wertpapiers per Market-Order zur nächsten Han-delsperiode. Ist dieser dagegen auf ShortAusstieg eingestellt, erfolgt die Schließung (cover) einer vorhandenen Short-Position – ebenfalls per Market-Order zur nächsten Handelsperiode. Die gleiche Struktur kommt nun beim Bearish-Modus zum Einsatz:

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TEIL 2



SetStopContract;SetStopLoss(LotSize*1*avtr[BarsSinceEntry]);

If MarketPosition=1 and BarsSinceEntry >=10 Then Sell next bar at low[BarsSinceEntry] stop;

IMPLEMENTIERUNG EINES STOPPS.

Zum Abschluss möchten wir noch einen einfachen Stopp zur Verlustbegrenzung im-plementieren. Konkret soll ein ATR-Stopp zum Einsatz kommen. Mithilfe der vorinstal-lierten Funktionen ist dies einfach umsetzbar.

Der Code berechnet den Stopp anhand der Stückzahl (LotSize), die mit der einfachen Average True Range (avtr) multipliziert wird. Die eckige Klammer sorgt dafür, dass der ATR-Wert zum Zeitpunkt des Einstiegs fixiert wird. Lotsize ist der Multiplikator des Futures pro Punkt, z.B. 25 beim DAX Future. Um zu definieren, dass der Stopp pro Future gilt – und nicht für die Gesamtposition – wird in der oberen Zeile SetStop-Contract hinzugefügt. Mithilfe der Funktion BarsSinceEntry lässt sich auch problemlos ein Zeitstopp einbauen. Für Long Positionen gilt:

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TEIL 2








If MarketPosition=-1 and BarsSinceEntry >=10 Then Cover next bar at high[BarsSinceEntry] stop;

If MarketPosition=1 and BarsSinceEntry >=50 Then Sell next bar at entryprice stop;If MarketPosition=-1 and BarsSinceEntry >=50 Then Cover next bar at entryprice stop;

Hier prüft das Programm zunächst, ob der Markt eine Long-Position hält (marketpo-sition=1) und bereits mindestens 10 Handelsperioden seit dem Einstieg vergangen sind. Ist dies der Fall, wird die Position geschlossen, sobald der Markt unterhalb des Tiefs der Einstiegskerze schließt. Ist der Markt in einer Short-Position, gilt:

Möchte man den Stopp nach 50 Handelsperioden auf Einstand ziehen, müsste der Ausstiegsbefehl wie folgt lauten:

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TEIL 2



If Visuals=Active Then begin DrawSymbol(GetActiveOrderPrice(1)); DrawLine(avg);End;

Zu guter Letzt möchten wir, dass der Gleitende Durchschnitt und die Stopps automa-tisch im Chart dargestellt werden. Mithilfe der beiden Grafikfunktionen DrawSymbol und DrawLine kann dies wie folgt in die Tat umgesetzt werden.

Der vollständige Equilla Code ist auf Abbildung 1 (nächste Seite) zu sehen.

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TEIL 2








Meta:Synopsis ("Diese Handelsstrategie handelt Überschneidungen des Kurses mit der 200-Tage-Linie. Sie kann sowohl long only, als auch als Long-Short-Variante genutzt werden. Der Initial Stopp basiert auf der ATR.");

Inputs: Price(Close), Period(200,1), Bullish(LongEinstieg,ShortAusstieg)=LongEinstieg, Bearish(LongAusstieg,ShortEinstieg)=LongAusstieg, Visuals(Active,Inactive)=Active;

Variables: avg, avtr;

avg=AverageFC(Price,Period);avtr=avgtruerange(14);

If Price Crosses Over avg Then If Bullish = LongEinstieg Then Buy Next Bar at Market Else If Bullish=ShortAusstieg Then Cover Next Bar at Market;If Price Crosses Under avg Then If Bearish=LongAusstieg Then Sell Next Bar at Market Else If Bearish=ShortEinstieg Then Short Next Bar at Market;

SetStopContract;SetStopLoss(LotSize*1*avtr[BarsSinceEntry]);

If MarketPosition=1 and BarsSinceEntry >=50 Then Sell next bar at low[BarsSinceEntry] stop;If MarketPosition=-1 and BarsSinceEntry >=50 Then Cover next bar at high[BarsSinceEntry] stop;

If Visuals=Active Then begin DrawSymbol(GetActiveOrderPrice(1)); DrawLine(avg);End;

Abb. 1: Equilla CodeDer vorliegende Equilla Code handelt Überkreuzungen des Kurses mit der 200-Tage-Linie und nutzt einen Initial Stop auf ATR-Basis. Quelle: Tradesignal

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TEIL 2



ERGEBNISSE DES BACKTESTS.

Mit dem eben vorgestellten Handelssystem, können wir nun den ersten Praxistest durchführen. Hierzu kompilieren wir den Equilla-Code und ziehen ihn anschließend bequem per Drag and Drop in einen Chart unserer Wahl, zum Beispiel den DAX.

Tradesignal visualisiert alle Ein- und Ausstiege im DAX-Chart sowie den entsprechen-den Verlauf der Kapitalkurve. Die im Equilla Script deklarierten Inputs können bequem über die Werkzeugleiste modifiziert werden, die Ergebnisse sind sofort im Chart sichtbar. Möchte man also erfahren, ob sich auch der Handel der Short-Signale beim DAX ausgezahlt hätte, genügen nur wenige Klicks.

Auch die Änderung der Periodenlänge lässt sich hier dank der im Code deklarierten Inputs bequem steuern.

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TEIL 2








Abb. 2: Anwendung der Handelsstrategie auf den DAX (Long/Short Variante)Alle Ein- und Ausstiegssignale und Stopps werden im Chart visuell markiert, die Kurve darunter zeigt den historischen Verlauf der Kapitalkurve. Quelle: Tradesignal

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TEIL 2




FAZIT.

Mit Tradesignal können Trader ohne große Programmierkenntnisse individuelle Handelsstrategien entwickeln und das eigene Trading auf eine solide Basis stellen. Mithilfe vordefinierter Funktionen lassen sich die eigenen Ideen in ein Script über-führen und anschließend backtesten und optimieren.

Die Formelsprache Equilla liefert hierfür zahlreiche Tools und Module, die dem Sys-tementwickler das Leben einfacher machen. Mehr dazu im nächsten Teil unserer Equilla-Serie.

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