Post on 06-Apr-2015
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TradeSignal professional - Workshop
Handelssysteme:
Grundlagen,
Konzepte,
PraxisbeispieleDominik Häger
SystemSoft, Bremen · Germany
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Überblick
EinführungGrundlagenVor- und NachteileGruppierung von HandelssystemenBacktesting und OptimierungEigene Indikatoren erstellenPraxisbeispieleNeuentwicklungen / Ausblick
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Anmerkungen
Workshop Idee soll im Vordergrund stehenZwischenfragen erwünschtEigene Erfahrungsberichte willkommen
Viel Spaß!
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Workshop / Training Konzept
Rundgang / TutorialCharttypen, IndikatorenBasisfunktionenGewinnspiel
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Grundlagen - Übersicht
Definition eines Handelssystems:Trending vs. Ranging – die Crux der
technischen Analyse….Ansätze für erfolgreiche Systeme
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Definition eines Handelssystems
Eine eindeutige Anweisungzum Öffnen bzw. Schließeneiner Long- bzw. Short-Positionunter Beachtung verschiedener Money
Management-Regeln.
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Vorteile von Handelssystemen
Emotionen werden ausgeschaltetDie Disziplin wird verbessertDas Risiko wird begrenztDie Handlung wird kontrolliert (Tagebuch)
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Nachteile von Handelssystemen
Kein System arbeitet fehlerfreiDas Marktverhalten der Vergangenheit muss
sich nicht zwangsläufig weiter fortsetzenNeigung zum „curve fitting“Die meisten erfolgreichen Handelssysteme sind
trendfolgend. Involatile Phasen produzieren dann Verluste.
Back-testing kann nicht alle Einflüsse simulierenOptimierung statt logisches Denken – dadurch
hohe Erwartung und niedriges Ergebnis
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Arten von Handelssystemen
Trendfolgesysteme Annahme: Trend setzt sich fort Position: In die selbe Richtung
Antizyklische Systeme Annahme: Markt ist am Wendepunkt Position: In die entgegengesetzte Richtung
Kursmustererkennung Annahme: Gleiche Kursbewegung auf gleiche
Chart-Muster (Candlestick und Point&Figure Signale...)
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Trendfolgesysteme
Steigen in Richtung des Trends einVerlieren einen Teil der Buch-Gewinne wiederSteigen „zu spät“ ein und ausJe träger, desto geringere Gewinnmargen aber
auch geringere Kosten
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Antizyklische Systeme
Übertreibungsphase kein Garant für eine Trendwende = häufige Fehlsignale
Position gegen den Trend einnehmen = setzt psychische Stärke voraus
Versagen am Anfang eines Trends (Ausbruch aus Seitwärtsphase)
Versagen am Ende eines Trends (Keine Gegenbewegung)
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5 Regeln für erfolgreiche Systeme...
1. Sorge für ausreichend lange Datenreihen mit möglichst unterschiedlichen Marktphasen.
2. Zerlegen der Datenreihe in eine Optimierungs- und eine Testphase, um nicht „blind“ in die Zukunft zu steuern.
3. Definiere genaue Handelsregeln – kein Freiraum für Interpretationen.
4. Halte genügend Kapitalreserven, um Verlustphasen überstehen zu können.
5. Erzeuge ausreichend viele Signale
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... und noch 5 Regeln
6. Folge jedem Signal wenn Du Deinem System vertraust. Sonst ist Emotion im Spiel.
7. Diversifiziere über mehrere Märkte.
8. Handle in Märkten mit ausgeprägtem Trendverhalten.
9. Verluste gehören dazu. Sie sind nicht Ergebnis Deines Unvermögens.
10.Keep it simple. Die Erfahrung zeigt, dass einfache Systeme die erfolgreicheren sind.
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Einflussfaktoren
Provision: Häufige Signale führen zum Verlust Wenig Signale sind nicht aussagekräftig
Slippage: Ist mein System zu schnell? Handeln auf Open oder Close
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Einflussfaktoren – DAX, daily + MA22
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Provision – 0,5% pro Trade
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Slippage – 22 Punkte
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Handeln auf Open / Close
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Ungleiche Auf- und Abwärtsdynamik
Aufwärtstrends sind oftmals lang andauerndAbwärtstrends sind schnellerKonsequenz für indikatorbasierte Systeme:
Unterschiedliche Periodenlängen verwenden 1. Handelsystem für Kauf 2. Handelssystem für Kauf glattstellen 3. Handelssystem für Verkauf 4. Handelssystem für Verkauf glattstellen
Beispiele in TradeSignal: SMA up/down
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Trending versus Ranging
Problem: Wie kann ich den Trend handeln... ohne in Seitwärtsphasen zu verlieren?
Lösungsansatz: Trendfolgesystem handeln Filter zum Schutz vor Seitwärtsphasen
verwendenBeispiel in TradeSignal: Turtle / True Range
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Praxisbeispiel 1: HS DessAroons
Long Signale für den Bund-FutureVerbindet Oszillator und TrendindikatorVerwendet Indikator auf Indikator Benutzt Aroon Indikator als FilterLäuft erfolgreich für Daily sowie 1H
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Praxisbeispiel 2: HS ATRulez!
Bond und Equity MarktLong- sowie Short SignaleIdee: Wichtige Tage, die einen Trend einläutenTest über die „ATR“ als Range-IndikatorBeispiel für die Funktion „Operatoren“
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Praxisbeispiel 3: Larries Vola-Ex
Long- und Short Signale für den US T-Bond Future
Checkt ein einfaches KursmusterTestet dadurch mögliche Vola-Ausbrüche
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Advanced Money Management
Was ist das überhaupt?Warum überhaupt Money Management?Wann Money Management?Welche Parameter?Fazit?
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AMM – in detail
Wichtige Parameter Maximum Drawdown, Risk of Ruin, Sharpe
Ratio ...
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Vordefinierte Templates
Was sind Templates?Definieren eigener TemplatesListe der vordefinierten TemplatesWichtigste Beispiele vorgestellt:
• Blue Men• Bollinger Band System• Turtle Trader System
Verschicken und Importieren einfach möglich
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Das kann TradeSignal auch noch...
Automatische Mustererkennung bei Candlestick Charts
Point & Figure Chartanalyse plus Mustererkennung
Optimierung mit genetischen AlgorithmenMoney Management mit StoppLoss, Margin
Berechnungen, Risk Parametern usw.Charttyp Market ProfileCharttypen Renko, Kagi, Three-Line-BreakRealtime Alerting
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Und das auch noch...
Realtime Currency/Unit Conversion Instrumentabhängige Daten zur Auswahl:
• Aktien, Futures: last• Currencies: bid, ask• Bonds: last, yield• Weather RICs: Temperatur, Windrichtung, ...
Portfolio-Trading Client-Server Architektur Recovery MDS Datenlieferservice intraday Datenlieferservice historisch usw...
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Schmankerl
The AdvancedTraderHandel auf einem Indikator möglichDefinition eines Aktien-Spreads als neues
Instrument
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Ansprechpartner usw.
Version 3.6 aktuell, bitte checken Vertrieb durch Kollegin Birgit Claussen:
• 0172-4109054• Birgit.Claussen@systemsoft.de
Updates im Lizenzpreis enthalten Historische Kurse erhältlich Telefonische Hotline: 0421-20109-11
• Technische Anfragen• Funktionale Hilfe• Dokumentationen
Alles im Web: www.tradesignal.com Wichtige Neuentwicklungen: Programmierung eigener
Handelsanwendungen
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Neuentwicklungen über die AFL
AFL: Active Financial Library - EigenentwicklungErfolgsmodell: schon viele Projekte realisiert:1. Technical Trading System2. Import-Assistent für eigene Datenquellen3. TradeScreener (Demo) 4. EquityLister /(realtime Screener)... Etc. ppEigenentwicklungsprojekte auf Anfrage!
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Technical Trading System
Basiert auf Indikatormodell Protokollierung der einzelnen Trades Komplette Handelsunterstützung Client/Server Architektur Seit Feb/2002 produktiv im Eigenhandel!
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EquityLister
Tabelle mit Realtime UpdatesTA Indikatoren einfach integrieren auch
realtimeUser-defined riclists
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EquityLister (2)
Gruppierung a la Outlook! Realtime Updates – siehe rote flashs
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3D YieldCurve Pilot
3D ChartsBeispiel: 10yr YieldCurve
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Integration: PortfolioView
Tool zur Integration der Positionsführung
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Ihre Handelsidee
Sie haben einen WunschWir haben die Datenquelle (Reuters)Wir haben die Schnittstelle (AFL)Wir haben das Entwickler-Team
Wir setzen Ihre Idee um!
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Literaturhinweise
Zeitschriften• Stocks & Commodities (auch andere Märkte)• Technical Investor / Der aktive Trader
Bücher• Jack D. Schwager: Technical Analysis• Erich Florek: Neue Trading Dimensionen• Johannes Welcker: Technische Aktienanalyse• Larry Williams: Long-Term Secrets to Short-
Term TradingInternet
• www.google.de: „Handelssystem“/„Indikator“